Индекс страха и жадности что это такое, и как его использовать в крипто-трейдинге AlexNFTz на Binance Square
Индекс страха и жадности, о котором идет речь, представляет собой один из таких индикаторов. Существуют и другие примеры, такие как индекс быков и медведей от Augmento, а также WhaleAlert, который отслеживает крупные транзакции крупных игроков на криптовалютных рынках. Анализ криптовалют часто включает в себя изучение социальных медиа, общественного мнения и сообщества, поэтому анализ настроений играет важную роль в индекс s&p 500 это этом классе активов. Индекс страха и жадности (FGI) является комплексным инструментом для анализа настроений на рынке криптовалют.
Можно ли использовать этот индекс для долгосрочного анализа?
Например, Нассим Талеб, автор нескольких книг о финансовом рынке, назвал одну из своих работ «Мы не знаем, о чем мы говорим, когда говорим о волатильности». Также следует отметить, что движения VIX намного больше, чем движения базового индекса. Например, предположим, что акции IBM продаются по цене 151 доллар за акцию. На IBM есть колл-опцион на 160 долларов со сроком истечения 160 долларов$. Поскольку результат основан на прошлых ценах, итоговая величина называется «реализованной волатильностью» или «исторической волатильностью (HV)“. Полученное стандартное отклонение является индикатором риска или волатильности.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности
Второй метод измерения волатильности — это определение ее стоимости по ценам опционов. В электронных таблицах, таких как MS Excel, этот параметр можно рассчитать напрямую с помощью функции STDEVP, применив ее к диапазону цен на акции. Также отмечается, что у некоторых возникают трудности с пониманием индекса. Хороший совет — воспринимайте индикатор именно как шкалу, показывающую взаимосвязь между покупками и продажами на рынке, и не более того. При оценке индекса BTC учитывается отношение инвесторов к цифровым валютам и отдельным токенам. По мере увеличения стоимости BTC увеличивается его капитализация.
Эксперт спрогнозировал курс биткоина на октябрь
Чтобы спрогнозировать тренд, придется собрать аналитику из других инструментов и провести DYOR (собственное исследование). На официальном сайте и в приложении доступна онлайн аналитика и график изменения индекса на протяжении выбранного периода. Этот же инструмент интегрирован на Coingecko с подробным описанием механики и инструкцией для пользователей. Ниже приведены 5 основных параметров, которые участвуют в расчете индекса. Шиллер попытался рассчитать Индекс страха для более раннего периода, начиная с 1929 года, и оказалось, что начало Великой депрессии невозможно предсказать.
Спрос на нежелательные облигации
Да, вы сможете купить активы гораздо дешевле, но не сможете зарабатывать, открывая короткие позиции. Так что, если вы не планировали играть вдолгую, этот индикатор может вас подвести. Год назад, в самом начале кризиса, Индекс страха и жадности упал до 21 пункта, то есть инвесторы впали в состояние крайнего страха.
Как часто мы обновляем индекс страха и жадности в криптовалюте
С другой стороны, во времена страха они склонны придерживаться того, что знают, ограничивая риск. Доминирование Bitcoin вносит вклад в индекс на уровне около 10%. Узнайте больше об индексе страха и жадности и о том, как он рассчитывается, прежде чем добавить его в свой инструментарий. Например, когда индекс достигает значения 90 (крайняя жадность), это может быть сигналом того, что акции переоценены. Это может побудить инвесторов, следящих за индексом, продать свои акции. Более высокие относительные показатели указывают на жадность и наоборот.
Что можно и что нельзя использовать при использовании индекса страха и жадности
Индекс страха и жадности в криптовалюте оценивает доминирующее настроение на рынке, учитывая и психологический фактор. Атмосфера страха, например, заставляет многих инвесторов паниковать и продавать свои криптоактивы. Времена жадности, напротив, способствуют определенной безрассудности в инвестиционных решениях.
Данные для определения Индекса страха и жадности
Четкий сигнал ФРС о вливании ликвидности в рынок привел к краткосрочному росту как американского фондового рынка, так и крипторынка», — отметил криптоэксперт. Возможно кто-то скептически отнесется к этому совету двухсотлетней давности. Вот только, как и во времена Натана Ротшильда, современными фондовыми рынками часто движут именно эмоции.
Вместо того, чтобы делать это самостоятельно, вы можете положиться на индикатор для отслеживания социальных сетей, тенденций Google и другой статистики. Если вы хотите включить его в свой анализ, рассмотрите возможность дополнения его другими метриками и индикаторами, чтобы получить более сбалансированное представление. Стратегии покупки и удержания часто являются лучшим способом заработать деньги на рынках, и, полагаясь на такие инструменты, как индекс страха и жадности, инвесторы могут продавать, когда было бы выгоднее держать. Индекс крипто-страха и жадности также может побудить инвесторов активно торговать монетами чаще, чем следовало бы, упуская долгосрочный прирост капитала и снижая комиссионные за транзакции с прибылью. Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) – это инструмент, который помогает оценить текущее настроение и эмоциональную составляющую рынка криптовалют. Он измеряет уровень тревоги или жадности среди инвесторов на основе различных факторов и показателей.
Предоставляет показатель индекса в реальном времени в виде счетчика и историю изменений индекса в виде диаграммы или таблицы истории записей. Также вы можете прочитать, зачем вообще нужен Индекс страха и жадности и как он рассчитывается. Чтобы оценить силу BTC, его капитализация сравнивается с другими валютами.
Индекс варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность) и высчитывается на основании семи других показателей. Распространенная теория противоположного инвестирования восходит к тому факту, что большинство розничных инвесторов теряют деньги, поэтому умные инвесторы должны поступать наоборот. Еще 15% индекса могут быть взяты из результатов опросов и голосований пользователей платформ о крипторынках в целом или определенных активах. В случае с акциями и облигациями, каждый параметр страха и жадности обладает равным весом (%) при определении финального показателя.
Страх — это другая сторона уродливого двуличного эмоционального монстра, который разрушает инвесторов, и он бывает двух видов. Следующий способ, которым страх может быть ужасным зверем, заключается в том, что многие инвесторы будут панически продавать с убытком, если цена упадет ниже их позиции входа, и они понесут чистый общий убыток. Калькуляторы индекса ежедневно собирают данные по нескольким критериям, комбинируют их и вычисляют актуальные показатели от 0 до 100. Вес каждого параметра в финальном результате рассчитывается в зависимости от влияния на формирования цены биткоина и выражен в процентной доле от 100. Для держателя крипты такой показатель дает понимание эмоционального состояния рынка в текущий момент.
Действительно, рынок страха — самое благоприятное для инвестиций время. «Когда великие компании испытывают временные проблемы — это лучшее, что может произойти, — говорил Уоррен Баффетт. — Мы хотим покупать их, когда они находятся на операционном столе». Определяется соотношением количества акций, достигших 52-недельного максимума и 52-недельного минимума. Чем выше полученный коэффициент, тем больше оптимизма и жадности. Некоторые кредиторы и управляющие портфелями настроены негативно и полностью игнорируют торговые модели, индексируемые по волатильности.
Текущий индекс использует только информацию, связанную с биткойнами. Причиной этого является значительная корреляция BTC с крипто-рынком в целом, когда дело доходит до цены и настроений. Индекс страха и жадности может быть ценным инструментом для отслеживания изменений настроений рынка.
Эти эмоции — страх упустить возможность (FOMO) и паника от стремительного падения курса криптовалют. Вы также можете получать доход, используя этот тип индексов, торгуя его производными. Это связано с тем, что рост индекса S & P500 в 2000–2002 годах был относительно плавным, поскольку только один сектор, высокие технологии, терпел неудачу. Тогда как значения индекса VXN, показывающего волатильность высокотехнологичного сектора, на начало 2001 года превышали 75%. При разработке торгового плана вы должны учитывать не только уровень индекса жадности и страха cnn, но и личные факторы, включая образ мышления, торговый опыт, образование и устойчивость к стрессу. Также не забывайте вносить адаптивные изменения в свою стратегию по мере изменения рыночной ситуации.
Если количество акций, достигших максимумов, выше по сравнению с акциями, находящимися на своих минимальных отметках, то это указывает на жадность — инвесторы стремятся открывать позиции. Влияние эмоций на финансовые рынки настолько очевидно, что рано или поздно кто-то должен был создать инструмент, позволяющий измерять настроения инвесторов. И его изобрели аналитики портала финансовых новостей CNNMoney.com. Трейдеры должны использовать его в сочетании с другими аналитическими инструментами и собственным исследованием, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Для расчета индекса платформа собирает данные всего из 4 разных источников (исторические данные, биржи, соцсети, данные поисковиков). Но в отличие от двух предыдущих платформ, показатели здесь обновляются каждые 8 часов.
Данные о поисковых запросах пользователей относительно Bitcoin могут многое рассказать нам о общей атмосфере на рынке. Например, если растет число запросов, включающих “манипуляции с ценой Bitcoin”, мы интерпретируем это как признак страха. С другой стороны, если запросы, такие как “Как купить криптовалюту”, становятся все более и более частыми, мы входим в эпоху жадности. Мы обновляем индекс страха и жадности в криптовалюте каждые 12 часов. В теории, индекс страха и жадности выступает в качестве барометра справедливости цен на фондовом рынке, рассматривая эмоции инвесторов. А вот быть в курсе того, какие эмоции движут рынком, весьма полезно.
Нижний конец (0-49) этого спектра представляет страх, в то время как верхний конец (50-100) представляет жадность. Со всеми этими данными индекс Fear and Greed преобразует числа в простой счетчик от 0 до 100, причем ноль означает крайний страх, а 100 означает крайнюю жадность. Всякий раз, когда индикатор достигает экстремума (0 или 100), участники рынка могут ожидать, что рынок криптовалют изменит свое направление. Более конкретно, эти крайности указывают на то, что рынок слишком напуган или жаден, что приводит к противоположному эффекту.
Величину начал использовать проект CNNMoney для определения настроений на фондовых рынках. Специализированные инструменты измеряют дневные, недельные, месячные и годовые колебаниярынка криптовалют, оценивают ситуацию в сообществе, а инвесторы используют такие данные для оценки справедливости цен. Точка 1 показывает значение с 26 апреля 2021 года, когда было достигнуто наименьшее значение колебаний индекса с 73 (жадность) до 27 (страх). Точка 2 показывает пик колебания с 12 мая 2021 года с 68 (жадность) до 26 (страх). Вы можете проверить, соответствует ли это реальной ситуации на рынке криптовалют, сравнив эти изменения с общей капитализацией рынка криптовалют. Индекс страха и жадности также является взвешенной мерой рыночных данных, но на этом сходство заканчивается.
Шкалу индекса страха и жадности в криптовалюте создали Грегор Крамбс и Виктор Тобис. Они адаптировали инструмент CNN под параметры биткоина и настроения рынка по отношению к активу. Индикатор волатильности используется некоторыми трейдерами для анализа поведения участников биржевой торговли и определения момента входа на рынок. Если текущее значение индикатора составляет, например, 20%, это означает, что ожидаемое изменение индекса S & P500 в годовом выражении с вероятностью 68% составит 20% (увеличение или уменьшение). Уровень достоверности 68% — это стандартное отклонение нормальной кривой вероятности (одна сигма).
Это наиболее популярный цифровой актив в мире, с которым коррелируются остальные альткоины, поэтому данные будут полезны и тем, кто инвестирует в другие монеты. Поскольку цены на опционы доступны на открытом рынке, их можно использовать для определения волатильности базового актива (в данном случае акций IBM). Фактически, индекс был создан в 1993 году Чикагской биржей опционов CBOE, хотя он был задуман на 7 лет раньше (в 1986 году). Первоначально он рассчитывался исходя из стоимости опционов по индексу S & P100, а после 2004 года — по S & P500, чтобы охватить более крупный сегмент рынка.
Если человек планирует торговать биткойнами, рекомендуется подписаться на соцсети ведущих разработчиков и инвесторов. В конце сентября Илон Маск заявил, что криптовалюту нельзя уничтожить. Подобные мнения повышают доверие инвесторов к цифровым активам.
Если инвесторы и трейдеры будут жадными, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте себе ситуацию, когда FOMO (синдром потери прибыли) побуждает инвесторов стимулировать рынки, тем самым переоценивая ценность биткойнов. То есть повышенная жадность может привести к избыточному спросу, что приведет к искусственному завышению цены. Изменения в уровне страха и жадности могут иметь значительное значение при разработке торговой стратегии в контексте входа и выхода на криптовалютный рынок.
Есть графики, на которые нужно смотреть, основы для анализа и настроения рынка, на которые нужно обратить внимание. Однако изучение каждой доступной метрики и индекса — не самое эффективное использование времени. С индексом крипто-страха и жадности сочетание настроений и фундаментальных показателей дает представление о страхе и жадности рынка. Хотя вам не следует полагаться только на этот индикатор, он может помочь вам понять общее ощущение криптовалютных рынков.
В дополнение ко всему, что есть на Bitstat, здесь также отображается обратный отсчет до следующего обновления индекса, а внизу страницы есть ссылка с кодом для отображения счетчика на вашем сайте.
Напуганный рынок может свидетельствовать о том, что криптовалюты недооценены. Слишком много страха на рынке может привести к перепроданности и чрезмерной панике. Страх не обязательно означает, что рынок вступил в долгосрочный медвежий тренд. Вместо этого вы можете рассматривать его как краткосрочную или среднесрочную ссылку на общее настроение рынка.
Следовательно, с вероятностью примерно 95% ожидаемое изменение цены за год не превысит двух сигм (т.е.не более 40%). Во-первых, он оценивает состояние дел в настоящее время, во-вторых, он не всегда точен. По этой причине рекомендуется использовать его только вместе с другими сигналами и индикаторами. Другими словами, если вы хотите получить полную картину рынка криптовалют, то вам не обойтись без индекса страха и жадности биткойнов. Индекс – это традиционно статистическая мера, которая основана на нескольких точках данных и используется для оценки определенных аспектов рынка или экономической ситуации.
Необходимо снизить отношение к вложенным деньгам до уровня «а нам все равно», чтобы в дальнейшем у вас не возникли панические атаки с неожиданными колебаниями курса валют. Вы должны торговать и думать в рамках выбранной стратегии, независимо от прошлых неудач в недавних сделках. Тем не менее, вам не следует заимствовать чужие стратегии, потому что то, что работает для других, может не сработать для вас. Список компаний для анализа и другие данные взяты из официальных биржевых источников и финансовой прессы. Публикации в Твиттере о биткойнах и криптовалютах от лидеров мнений и разработчиков. Стоит обратить внимание на количество лайков, репостов и комментариев.
В дальнейшем индекс также будет отражать рыночную ситуацию для других крупных монет, включая Ether (ETH) и BNB. Индекс страха и жадности криптовалюты основан на волатильности, настроениях в социальных сетях, опросах, динамике рынка и многом другом. Когда инвесторы испытывают страх, они продают акции, находящиеся в их портфеле, снижая цены на акции до такой степени, что они могут оказаться ниже их внутренней стоимости. Противоположная ситуация наблюдается, когда инвесторы жадничают.
Ли сказал, что «индекс страха и жадности» инвесторов в криптовалюту в течение месяца колебался вокруг отметки «экстремальный страх». После такого часто возникает значительная вероятность отскока цен вверх, уточнил криптоэксперт. Есть еще один недостаток этого Индекса, как, впрочем, и всех остальных. Показатели индекса изменяются плавно, но иногда резко обваливаются. К примеру, в сентябре 2008 года, S&P 500 резко упал до трехлетнего минимума, а Индекс страха и жадности рухнул до 12 пунктов. Ориентируясь на предыдущие показания Индекса, жадные инвесторы, которые решили сохранить активы, просто потеряли деньги.
Для оценки данной метрики анализируются данные Google Trends по различным поисковым запросам, связанным с биткоином и другими криптовалютами. Особенное внимание уделяется изменению объемов поисковых запросов, а также рекомендуемым и популярным запросам на данный момент. В нашем примере индекс оказался крайне полезным в плане поиска возможностей для покупки и прогнозирования распродажи на рынке. С помощью индекса можно проверить, оправданы ли ваши ожидания от рынка и насколько они соответствуют текущей ситуации. К примеру, высокие уровни страха не всегда указывают на подходящее время для входа. Иногда страх инвесторов может сигнализировать о начале затяжного медвежьего рынка.
Цифры не лгут, а инвестирование — это игра с числами, основанная на вероятности, шансе и попытке делать хорошо информированные и рассчитанные ставки. Используя стандартную рыночную психологию, мы определяем, что жадность — это момент, в течение которого актив перекуплен. В первом случае у нас есть сценарий, при котором актив, вероятно, будет отвергнут и снизится в цене, в то время как для страха верно обратное.
Точка 2 показывает всплеск колебания от 12 мая 2021 года с 68 (жадность) до 26 (страх). Проверить, соответствует ли это реальному положению на рынке криптовалюты, можно путем сравнения данных изменений с общей капитализацией рынка криптовалют. Индекс страха и жадности также является взвешенной мерой рыночных данных, однако на этом сходства заканчиваются. Данный индекс – не товар и не какой-либо финансовый инструмент. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли.
Необычный всплеск волатильности – это признак «пугающего» рынка. Большинство решений участники финансовых рынков принимают на эмоциях. Когда люди видят рост рынка, они начинают чувствовать FOMO (синдром упущенной прибыли) и сожалеть о том, что не зашли в рынок до того, как он начал расти. В тоже время инвесторы, уже находящиеся в активах хотят забрать ещё большую прибыль и продолжают увеличивать свои позиции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными.
Это просто рыночный индикатор, который может помочь вам в вашем анализе. Индекс страха и жадности дает оценку настроениям криптовалютного рынка от 0 до 100. Основывается он на «Индексе страха и жадности» CNNMoney для анализа рынка акций. Чтобы измерить волатильность, мы делаем соответствующие сравнения со средним значением волатильности Bitcoin за предыдущие 30 и 90 дней. С другой стороны, если мы замечаем, что волатильность падает, мы предполагаем, что общее настроение рынка смещается больше в сторону жадности.
Индекс страха и жадности не является надежным показателем долгосрочного настроения на рынке цифровых активов и предоставляет информацию только о краткосрочных тенденциях и закономерностях. Как бычий, так и медвежий рынки испытывают колебания страха и жадности. При использовании индекса трейдерам лучше принимать более обоснованные решения, если они понимают циклы биткойнов и крипто-рынка. Согласно веб-сайту Alternative.me, индекс был создан, чтобы попытаться спасти людей от чрезмерной эмоциональной реакции на FOMO, поскольку рынки растут и иррационально продаются, когда они видят красные цифры. Индекс крипто-страха и жадности измеряет данные из пяти источников, при этом каждая точка данных оценивается так же, как и накануне, чтобы визуализировать прогресс в изменении настроений.
Ндикаторы TA предназначены для анализа цен, объема торгов и других статистических тенденций. Исследуя токен или акцию, мы, по сути, пытаемся определить основную фундаментальную ценность проекта. Например, такое исследование может включать количество пользователей и общий размер рынка в индикаторе, в то время как индикаторы настроений рынка отражают настроения инвесторов и трейдеров о рыночной ситуации.
Однако страх не обязательно означает, что на рынке существует долгосрочный медвежий тренд. Его следует рассматривать как краткосрочный и среднесрочный снимок рыночных настроений. Индекс страха и жадности представляет собой удобный инструмент для суммирования разнообразных фундаментальных показателей, включая настроения на рынке. Этот индикатор также может упростить процесс отслеживания данных из социальных сетей, Google Trends и других статистических источников, что позволяет избежать необходимости собирать все эти данные вручную. Рынок криптовалют подвержен значительным колебаниям и циклам, которые могут длиться годами.
Таким образом, показатель биткойнов осенью 2021 года был выше, чем у крупных компаний (например, Facebook и Tesla). Мусорные облигации — это высокодоходные облигации с очень низким кредитным рейтингом либо вообще без него. Чем меньше разница в доходности между обычными и мусорными облигациями, тем больше жадность инвесторов.
Индекс страха и жадности может быть полезным инструментом для оценки текущих настроений на рынке криптовалют и может быть полезен для краткосрочных и среднесрочных стратегий торговли. Однако для долгосрочного анализа циклов криптовалютного рынка он может иметь ограниченную ценность. Издание CNNMoney изначально предложило индекс страха и жадности для анализа рыночных настроений в отношении акций. На его основе Alternative.me создали свою версию, адаптированную для рынка криптовалют.
Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка. Показывает отношение объема торгов растущими акциями к объему торгов падающими акциями. Если объем торгов растущими акциями растет, это указывает на жадность участников фондового рынка. Более низкий балл означает, что на рынке больше страха, а более высокий – что начинает расти жадность.
Он предупредит вас о рыночных настроениях, способных повлиять на ваше собственное решение, и поможет избежать соблазна поступить как все. Он вложился в крипту, когда Индекс страха и жадности биткоина составлял 77 пунктов. Некоторые аналитики говорили, что Маск вложился в криптовалюту в совершенно неподходящее время. Однако недавно тот сообщил, что за месяц на биткоинах Tesla заработала больше, чем на продажах авто за весь предыдущий год. Вряд ли Маск решился бы на такую инвестицию, руководствуясь показателями Индекса. В периоды сильного страха инвесторы недооценивают рынок и активно выводят средства.
Объем торгов растущими акциями по отношению к падающим акциям на Нью-Йоркской фондовой бирже. Больший объем торгов растущими акциями по сравнению с падающими указывает на жадность и наоборот. Инвестиции в облигации компаний, не имеющих солидной деловой репутации, свидетельствует о том, что инвесторы придерживаются более рискованных стратегий. Это означает, что мы находимся на жадном рынке, во время которого инвесторы готовы к более низким премиям. Измеряется путем сравнения индекса S&P 500 с его же средним скользящим 125-дневным показателем. Если индекс ниже 125-дневного, на рынке преобладает страх, если выше, как сейчас, инвесторы жадничают.
Индекс страха и жадности рынка криптовалют — это индикатор настроений крипто-рынка, созданный командой проекта Alternative.me для анализа текущих тенденций. Индикатор крипто-страха и жадности был основан на модели индикатора CNNMoney для анализа фондового рынка, но адаптированный к рынку криптовалют. Индекс Crypto Fear and Greed (CFGI) анализирует корзину различных тенденций и рыночных индикаторов, чтобы определить, чувствуют ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, в то время как 100 указывает на крайнюю жадность. Компетентные трейдеры и инвесторы всегда стремятся к поиску дополнительной информации, которую можно использовать при принятии решений о покупке или продаже криптовалюты. Существует множество показателей, на которые стоит обращать внимание, такие как графики, фундаментальные показатели, рыночные настроения и так далее.
Индикаторы технического анализа предназначены для анализа цен, объема торгов и других статистических тенденций. Индекс страха и жадности анализирует различные тенденции и показатели рынка, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, а 100 – на крайнюю жадность. Историческая статистика показывает, что значения индекса страха и жадности падают (fear), когда стоимость активов падает, и растут, когда происходит повышение стоимости активов. Эти два явления (настроения рынка и стоимость крипто-активов) следует рассматривать как ‘отдельные’ при измерении надежности индекса страха и жадности. Взлеты и падения крипторынка могут быть довольно крутыми, и инвесторы часто теряются.
Индекс страха и жадности используется для оценки настроения инвесторов на фондовом рынке. Но как вы узнаете, находятся ли рынки в эйфорической жадности или паническом страхе? Если инвесторы и трейдеры жадные, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте ситуацию, когда FOMO (страх упустить что-то) заставляет инвесторов накачивать рынки, завышая цену биткоина. Другими словами, повышенная жадность может привести к избыточному спросу, искусственно взвинчивая цену, после чего ожидается коррекция. С индексом страха и жадности инвесторы получают представление о том, как другие инвесторы относятся к рынку, и принимают свои решения, используя информацию, полученную из данных.
Если этот показатель падает, инвесторы начинают больше доверять альткойнам. В случае роста увеличивается страх трейдеров потерять деньги на сомнительных токенах — участники рынка переводят капитал в BTC. Важно иметь всесторонний и фундаментальный подход к анализу, особенно при планировании долгосрочных инвестиций. Индекс страха и жадности для криптовалютного рынка можно отслеживать здесь.
Традиционно индекс — это статистическая мера, основанная на нескольких точках данных. Вы, наверное, уже слышали о промышленном индексе Доу-Джонса (DJIA), который отслеживает фондовый рынок. DJIA — это комбинация цен на акции 30 крупных компаний, котирующихся на многочисленных фондовых биржах США. Трейдеры и инвесторы могут приобрести DJIA, чтобы получить доступ к акциям всех этих компаний. Если на рынке преобладает жадность, то участники рынка заинтересованы в покупке более рисковых акций и продаже менее рисковых облигаций. Crypto Fear & Greed Index, безусловно, является полезным инструментом для понимания рыночных настроений, но не следует пытаться объяснить им все на свете.
Индекс страха и жадности анализирует различные рыночные тенденции и индикаторы, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, а 100 — на крайнюю жадность. Рыночные индикаторы представляют собой инструменты, которые помогают трейдерам и инвесторам анализировать различные аспекты рыночных данных. Индикаторы применяются в различных методах анализа рынка, включая технический анализ, фундаментальный анализ и анализ настроений рынка. Если вы уже имели опыт работы с техническим анализом, вероятно, вы знакомы с использованием различных индикаторов. Они могут варьироваться от простых средних скользящих до более сложных графических моделей, таких как облако Ишимоку.
Слишком эмоциональные игроки теряют деньги, акулы со стальными нервами — наоборот, рассматривают страх как индикатор покупки. Когда инвесторам страшно, они отказываются от риска и переводят активы в безопасную гавань — активы-убежища, вроде золота и казначейских облигаций США. Но за последние 20 торговых дней акции превзошли облигации на 3,36% (состоянием на 16 марта). Чтобы трейдеры оставались успешными и прибыльными во время своего путешествия, рекомендуется сочетать многочисленные индикаторы в сочетании со знаниями, полученными в области технического анализа. Не говоря уже о том, что каждый отдельный трейдер должен сам судить и самостоятельно приходить к рациональному выводу, поскольку два трейдера могут прочитать одни и те же данные и прийти к разным интерпретациям.
Индексы также не являются идеальным показателем будущей производительности, поскольку они отражают прошлые результаты. Индустрия криптовалют находится на ранней стадии и подвержена большему количеству изменений, чем другие, такие как фондовый рынок. Участники крипторынка склонны иррационально реагировать на движение цен. Индекс страха в криптовалюте демонстрирует общие настроения сообщества и помогает трейдерам принимать более взвешенные решения, когда эмоции берут верх.
Во время бычьих или медвежьих настроений рынок проходит несколько циклов страха и жадности. Эти изменения, как правило, выгодны для свинг-трейдеров, но инвесторам, желающим сохранить свои средства, будет сложно предсказать рыночные изменения на основе этого индекса. Индекс страха и жадности – простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных показателей, в том числе настроений рынка. Вы также можете использовать индикатор для отслеживания социальных сетей, Google Trends и других статистик, чтобы не собирать эти данные самостоятельно. Если вы все же собираетесь включить данный индикатор в свой анализ, постарайтесь дополнить его другими метриками, чтобы получить наиболее сбалансированный и объективный результат. Индекс крипто-страха и жадности — это простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных показателей и показателей рыночных настроений.
В статье разбираемся, что такое индекс страха и жадности, как измеряется и на каких ресурсах аналитика наиболее точная. Итак, индекс страха и жадности предоставляет инвесторам и трейдерам информацию о текущих настроениях на рынке криптовалют, что может помочь им в принятии решений о покупке и продаже активов. Высокий уровень страха на рынке свидетельствует о том, что криптовалюты могут быть недооценены, что, в свою очередь, может привести к массовым продажам и панике среди участников рынка. Однако страх не всегда указывает на долгосрочное падение рынка; это часто является краткосрочной или среднесрочной реакцией на события. Точка 1 показывает значение от 26 апреля 2021 года, когда было достигнуто низшее значение колебаний индекса с 73 (жадность) до 27 (страх).
Обратите внимание, что изучение абсолютно всех доступных индикаторов — не самое эффективное распределение вашего времени. Таким образом, сочетание настроений и фундаментальных показателей рынка позволяет нам получить представление об уровне страха и жадности. Его следует использовать, чтобы лучше оценить общее настроение на рынках криптовалют. Индекс страха и жадности проводит анализ различных показателей и тенденций рынка с целью определения, преобладает ли среди участников рынка страх или жадность. Оценка, находящаяся в диапазоне от 0 до 100, используется для отражения этих настроений.
Более высокие относительные показатели свидетельствуют о жадности и наоборот. Определяется сравнением количества растущих и падающих акций на NYSE с помощью осциллятора Макклеллана — индикатора, фиксирующего разброс рынка. Этот показатель в последние месяцы колеблется между «нейтральным» и «жадным». У каждого лагеря есть свои достоинства, и оба являются обоснованными мнениями. Все слышали очень простую инвестиционную концепцию “покупай дешево и продавай дорого”, которая звучит достаточно просто, не так ли? Это буквально все, что вам нужно сделать, чтобы зарабатывать деньги на рынках, так почему же большинство людей отстают или теряют деньги при инвестировании?
С его помощью можно строить теории о будущем развитии событий, но полагаться на такие прогнозы со 100% уверенностью — не лучший вариант. Импульс / Объем рынка (25%)Текущий объем и рыночный импульс измеряются (снова относительно средних значений за последние 30/90 дней), затем эти два значения соотносятся. Как правило, если ежедневно наблюдаются высокие объемы покупок в условиях положительных рыночных условий, это означает, что участники рынка чрезмерно жадны (ведут себя слишком оптимистично). Теперь, когда мы узнали, что это за индекс и какую рыночную информацию он может предоставить, пора разобраться в его компонентах. А точнее выделите параметры, определяющие уровень страха или жадности. Каждый из них оценивается на ежедневной основе с использованием одного и того же метода, чтобы наиболее четко отразить состояние дел на рынке и текущие настроения.
Также он включает алгоритм машинного обучения, который оценивает настроение в социальных сетях и влияние популярного технического анализа на рынок. Каждому модулю присваивается определенный вес в зависимости от его статистического влияния на рынок. При принятии решения о покупке или продаже криптовалюты хороший трейдер или инвестор всегда будет искать подтверждающие данные.
В этом случае вам нужно будет проанализировать другие аспекты рынка, чтобы получить общую картину и тенденции на будущее. Конечно, мы рекомендуем вам не полагаться только на один индикатор или стиль анализа. Убедитесь, что вы проводите свое исследование (DYOR), прежде чем инвестировать, и всегда инвестируйте именно ту сумму, которую вы готовы потерять.
Его стоит рассматривать как краткосрочный или среднесрочный срез настроений рынка. Индекс анализирует и измеряет эмоции и настроения в отношении Bitcoin и нескольких криптовалют с высокой капитализацией из различных источников. На момент написания этой статьи индекс страха и жадности криптовалют показывает жадность с показателем 71. Индекс страха и жадности за эти годы продемонстрировал впечатляющую точность, это касается его способности правильно представлять настроения инвесторов в цифрах и масштабах.
В то время как показатели в интервале от 50 до 100 подразумевают, что криптовалюты могут быть переоценены, и возможно, наблюдается образование пузыря на рынке. Индекс страха для фондового рынка считается иначе, но имеет тот же смысл – отражает эмоциональный настрой участников рынка. Для определения данного показателя соотносятся значения текущего объема и рыночного импульса (также за последние 30 и 90 дней). Если ежедневно на фоне позитивных условий на рынке фиксируются высокие объемы покупок, это означает, что игроки рынка проявляют излишнюю жадность. Для российского рынка есть аналог — индекс волатильности российского рынка, RVI, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на индекс РТС.
Заметные изменения в уровне страха и жадности будут важны при планировании торговой стратегии во время входа на рынок криптовалют или выхода из него. Индекс страха и жадности обычно используется для определения времени входа на рынок. Таким образом, индекс рассматривается не столько как инструмент инвестиционного исследования, сколько как инструмент рыночного тайминга. Как сказал Уоррен Баффет, «будьте боязливы, когда другие жадничают, и жадны, когда другие боятся». Ли добавил, что в сентябре наблюдались признаки достижения дна криптовалютой. По словам эксперта, это было вызвано в основном продажами биткоинов.
С другой стороны, жадность на рынке свидетельствует о переоценке активов и возможном образовании пузыря. Когда инвесторы и трейдеры поддается жадности, существует риск возникновения перекупленности и искусственного завышения цен. Примером может служить ситуация, когда инвесторы, пытаясь не упустить возможность, начинают активно покупать активы, что может привести к необоснованному росту их стоимости.
Он показывает, справедливо ли оценен фондовый рынок и как сильно инвесторы готовы рисковать в данный момент. Низкие значения Индекса — значит, на рынке беспокойно, желания ввязываться в рискованные проекты нет. Высокие показатели — рынок переоценен, а инвесторы более беспечны. Из-за своей волатильности индекс крипто-жадности и страха обычно используется для оценки краткосрочных и среднесрочных прогнозов цен. Использовать его для долгосрочного прогнозирования цен не рекомендуется, учитывая, что индикатор подвержен быстрым изменениям и на него легко влияют новые факторы.
Для непрерывности анализа данные, рассчитанные на основе S & P100, продолжают публиковаться, хотя и под другим названием — VXO. Скажем, например, вы наблюдаете, как акция становится еще более недооцененной по мере роста опасений инвесторов, и это может быть хорошее время для покупки акций. Главный недостаток индекса в том, что он не имеет точных значений. Оглядываясь назад и анализируя исторические данные, мы видим, что не всегда было наиболее выгодное время для покупки или продажи. Действительно, оказывается, что индекс показывает только прошлый «рынок» и всегда будет отставать, особенно на рынке криптовалют. Пока он не сообщит вам о новом «страхе», социальные сети уже будут запаниковать изо всех сил, крупные игроки успеют скачать все свои тома, а вы успеете прыгнуть на такой рынок только в конце, а это очень опасно.
Поэтому для индекса страх рассматривается как индикатор покупки, а жадность — как индикатор продажи. Индекс страха и жадности, разработанный CNNMoney, используется для определения того, слишком ли бычье или медвежье отношение инвесторов к фондовому рынку. Индекс варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность).
Здесь нужно отметить, что не следует полностью полагаться на индекс крипто-страха и жадности при принятии всех торговых решений. Вы должны знать, что для принятия более обоснованных торговых решений в сочетании с индексом следует использовать технический анализ, графические модели, индикаторы и другие рыночные инструменты. Например, если оценка указывает на “крайний страх”, и вы заметили бычий паттерн на графике, это может быть подходящее время для покупки.
Другой финансист, Майкл Харрис, говорит, что VIX отражает только изменение цен опционов в определенный момент времени и не может предсказать будущие движения рынка. В абсолютном выражении значения VIX выше 30 обычно связаны с высокой волатильностью, обусловленной большей неуверенностью, риском и страхом инвесторов. Например, в какой-то момент FGI может сигнализировать о крайней жадности, при этом все семь индикаторов также отражают жадность. Однако этот крайний оптимизм может быть оправдан, если экономика работает на полную мощность, позволяя компаниям нанимать, а потребителям — покупать товары. По той же причине может быть полезно проверить температуру любого параметра.
Держатели могут зафиксировать прибыль либо продать криптовалюту по высокой цене. Аналитики отмечают, что наивысшие показатели жадности могут предшествовать «пузырю». Еженедельная волатильность также может быть рассчитана на основе VIX. Этот процесс включает в себя расчет различных статистических параметров, таких как среднее значение, дисперсия и стандартное отклонение в наборах исторических данных о ценах.
Это всего лишь удобно собранная информация, на основании которой вы можете делать собственные выводы. Кроме того, если вы принимаете решение о будущих инвестициях, индикатор не совсем подходит, поскольку он показывает только текущее настроение рынка. В нашем примере индекс оказался чрезвычайно полезным для определения возможностей покупки и прогнозирования распродажи на рынке. Используя индекс, вы можете проверить, оправдались ли ваши ожидания от рынка и насколько они соответствуют текущей ситуации. Индекс страха и жадности, несомненно, является хорошим инструментом, который стоит включить в свой арсенал, чтобы понять, какие настроения преобладают на рынке.
Сильный Страх определяется как оценка от 0 до 24, выше он уступает место Страху между 25 и 49. Значение между 51 и 74 указывает на то, что на рынке присутствует Жадность, которая перерастает в Сильную Жадность с рейтингом более 75. Спред доходности между облигациями инвестиционного класса и нежелательными облигациями. Увеличение спреда доходности указывает на снижение спроса на некачественные облигации (сигнал страха) и наоборот. По его словам, третий квартал — хорошее время для покупки биткоина. По его словам, октябрь видится достаточно позитивным месяцем для биткоина.
Есть и другие сайты, но они либо предоставляют аналогичные данные, либо обычно ограничиваются трансляцией счетчика с помощью Альтернативы, поэтому включать их в список нет смысла. Так или иначе, индекс страха и жадности обновляется раз в сутки и одинаков на всех сайтах мониторинга. С их помощью можно определить, насколько активно пользователи интересуются криптовалютами. По мере увеличения количества запросов уровень жадности увеличивается.
Он просто является рыночным индикатором, который может помочь вам при анализе текущего состояния рынка криптовалют. Оценка 0 указывает на чрезвычайный страх (Extreme Fear), а 100 – на крайнюю жадность (Extreme Greed). Например, если индекс показывает высокий уровень жадности, это может быть сигналом для трейдера рассмотреть возможность продажи активов, так как рынок может быть перекуплен. Наоборот, если индекс показывает высокий уровень страха, это может быть сигналом для трейдера рассмотреть возможность покупки активов, так как рынок может быть перепродан. Важно отметить, что индекс страха и жадности является лишь одним из многих инструментов и не является абсолютным предиктором рыночных движений. Индикатор не так хорошо работает при долгосрочном анализе циклов рынка криптовалют.
- Индекс страха и жадности анализирует различные тенденции и показатели рынка, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх.
- А вот быть в курсе того, какие эмоции движут рынком, весьма полезно.
- Основывается он на «Индексе страха и жадности» CNNMoney для анализа рынка акций.
- Индикаторы технического анализа предназначены для анализа цен, объема торгов и других статистических тенденций.
- Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли.
- Высокий уровень опасений на рынке указывает на то, что криптовалюты недооценены.
Следовательно, если вдруг в будущем нас ждут аналогичные потрясения, мы не поймем этого с помощью индекса VIX. Оцените ожидаемую волатильность индекса S&P 500 путем агрегирования цен пут и колл SPX, взвешенных по широкому диапазону цен исполнения. Эта изменчивость, основанная на рыночных ценах, называется «подразумеваемой волатильностью (IV)“.
Во время больших колебаний может быть возможность входить и выходить до того, как остальная часть рынка последует за трендом. Пример этого можно увидеть, сравнив общую рыночную капитализацию криптовалют за последние три месяца с данными индекса. CNNMoney первоначально предложила индекс страха и жадности для анализа настроений рынка в отношении акций.
По словам генерального директора Mastercard Inc Аджая Банга, людей пугает высокая волатильность. Когда цена биткойна неуклонно растет, это заставляет инвесторов нервничать. Начинающие инвесторы после заключения сделки все свободное время следят за графиком биткойнов. Интерес к движению цены настолько силен, что не заставляет уснуть. Волатильность (25%)Текущая волатильность и максимальная просадка BTC измеряются и сравниваются с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней.
В таких долгосрочных периодах, где цены и настроения могут сильно изменяться, индекс страха и жадности может не предоставить полной картины для инвесторов, стремящихся удерживать активы на протяжении многих лет. Обратная ситуация – “абсолютный страх” на рынке указывает на то, что криптовалюты недооценены. Это может привести к массовым продажам валют и чрезмерной панике. Однако страх не обязательно означает, что на рынке наблюдается долгосрочный медвежий тренд.
Страх возникает, когда возникают мысли, что сделка не сможет открыться вовремя или, например, ее придется закрыть раньше, даже до того, как будет достигнут стоп или лимит. Информационная ценность индикатора основана на оценке волатильности. Уровни Страха и Жадности определяются в результате анализа экономических показателей — на день, неделю, неделю, месяц, текущий год (52 недели). В данном случае, измеряется текущая волатильность и максимальные просадки BTC, производится сравнение с средними значениями за последние 30 и 90 дней.
То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Когда индекс снижается, опасения инвесторов в отношении возможного обвала фондового рынка уменьшаются и жадность растет. Отражает, насколько индекс S&P 500 выше своего среднего показателя за последние 125 дней. Показывает отношение на Нью-Йоркской фондовой бирже количества акций, которые достигли годовых максимумов, к акциям, которые упали до годовых минимумов.
Именно в этот период многие поддавшись панике начали избавляться даже от казалось бы надежных активов. Что касается критики, каждый отдельный инвестор должен выяснить, что для него подходит, поскольку никогда не бывает универсального решения для инвестирования. Трейдеры могут использовать индекс страха и жадности как один из индикаторов для определения возможных точек входа или выхода из рынка. Трейдеры акций и облигаций скептически относятся к такому аналитическому инструменту. Считается, что эти данные якобы поощряют инвестировать в зависимости от времени выхода на рынок, игнорируя при этом стратегию «покупай и храни». А вот в криптосообществе считают, что так можно уберечь себя от чрезмерной эмоциональной реакции и потери активов во время непрогнозируемых движений цен.
Минимальным значением биткоина в октябре эксперт назвал отметку в $58 тыс. Аппаратом для проявления и считывания эмоций каждый из нас оснащен с самого рождения. Но когда инвестор принимает решения на их основе, он сильно рискует. Это слова Уоррена Баффета, величайшего инвестора современности. Собственно, стать величайшим ему помогла методика «Покупай страх, продавай жадность». Первый основан на статистических расчетах по историческим ценам за определенный период времени.
Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Если вы собираетесь принять инвестиционное решение, но не уверены, насколько это решение зависит от общей атмосферы страха или жадности на рынке, проверка индекса может быть весьма полезной. Эпоха индекса страха – это все о продаже, поэтому ценные активы иногда “выбрасываются вместе с водой из ванны”. В отличие от этого, эпоха индекса жадности характеризуется безрассудными инвестициями в активы, стоимость которых завышена. Индекс страха и жадности – это просто еще один инструмент для поддержки вашего процесса принятия решений.
Волатильность увеличивается, когда во время сильных рыночных движений увеличивается нервозность биржевых трейдеров. В то же время индекс VIX показывает уровень их опасений, связанных с движением цен. По его значениям можно отслеживать наступление паники или, наоборот, возвращение к спокойному поведению. Мы уже поняли, что страх и жадность — две главные движущие эмоции рынка.
Заходить на рынок по Ротшильду и Баффету нужно в период страха, когда остальные игроки поддались панике и бегут, продавая активы по бросовым ценам. А когда большинство активов перегрето, когда инвесторы проявляют жадность, нужно бояться. Периодические всплески настроений приводят к проявлению эмоций и поведения инвесторов. Триггеры этих эмоций могут быть такими же большими, как национальный финансовый отчет, и такими же тривиальными, как отдельный пост в социальных сетях. Эффекты могут распространяться по всему рынку в целом или быть локализованы на нескольких активах на рынке.
Социальная сеть (15%)На данный момент этот параметр определяется анализом в Twitter. Эта социальная сеть собирает и считает сообщения с разными хэштегами для каждой монеты; Затем он анализирует скорость и активность, с которой пользователи отвечали на эти сообщения в определенные периоды времени. Необычно активная реакция приводит к росту интереса общественности к монете и, по мнению разработчиков, отражает жадность участников рынка. При анализе акций или токенов фундаментального анализа, основное внимание уделяется определению основной фундаментальной ценности проекта. Например, это может включать в себя оценку количества пользователей и общего объема рынка. Когда индекс находится в диапазоне от 0 до 49, это свидетельствует о низких ценах и избыточном предложении на рынке.
Исходя из этого, Alternative.me создал собственную версию, адаптированную для рынка криптовалют. Другие примеры включают в себя Augmento Bulls and Bears Index и WhaleAlert, которые отслеживают переводы крупных китов на криптовалютные рынки. Исследования криптовалюты в значительной степени опираются на анализ социальных сетей, сообществ и общественного мнения. Вот почему анализ настроений может быть полезен для этого класса активов. Индекс страха и жадности – это инструмент, созданный для анализа и оценки настроений участников рынка в отношении криптовалют. Этот индекс изначально предложенный CNNMoney, был адаптирован Alternative.me специально для криптовалютного рынка.
В то время как некоторые инвесторы движутся вместе с рынком, другие могут решить «стать жадными, когда другие боятся». Тем не менее, индекс страха и жадности упрощает этот процесс и экономит инвесторам ресурсы, необходимые для самостоятельного проведения этого исследования. В периоды, когда показатель страха Crypto Fear растет или находится в крайней точке, инвесторы склонны продавать активы, потому что боятся еще большего обвала цены. Индекс страха и жадности — это измерение двух основных эмоций, которые движут инвесторами на рынке и влияют на то, сколько они готовы платить за криптоактивы.
Когда индекс показывает крайний страх, это может быть признаком того, что инвесторы обеспокоены и цены, скорее всего, снижаются, что может стать отличной возможностью для покупки (покупка по низким ценам). Индекс страха и жадности может быть полезным инструментом в крипто-трейдинге, поскольку эмоции играют важную роль в рыночных движениях. Для вычисления индекса страха и жадности в криптовалюте сегодня достаточно оценить всего 4-5 величин. Часть из них никак не связана с фондовыми рынками и традиционными понятиями трейдинга. При расчете индикатора страха и жадности криптовалюты учитывается текущая волатильность относительно средних параметров последних дней.
Опцион — это договор, по которому покупатель получает право купить (опцион «колл») или продать (опцион «пут») определенный актив в определенный момент по заранее обусловленной цене. Чем больше количество колл-опционов по сравнению с пут-опционами на Чикагской бирже опционов, тем больше жадность участников рынка. Индекс интересен прежде всего тем, что учитывает соотношение двух важных эмоций инвесторов на рынке — страха и жадности — через семь рыночных параметров, у которых равный вес в составе индекса. Этот показатель может помочь проиллюстрировать общие настроения на рынках криптовалют, однако к нему следует относиться с серьезной долей скепсиса. Если доминирование Bitcoin растет, это означает, что люди осторожны в своих криптовыборах. В атмосфере жадности инвесторы более открыты для экспериментов с альткоинами, надеясь, что одна из этих монет станет большой.
Однако важно отметить, что исследование абсолютно всех доступных показателей может быть неэффективным расходом времени. Вместо этого, комбинирование настроений и фундаментальных показателей рынка может помочь лучше понять уровень страха и жадности на рынке. Тем не менее, не следует полагаться исключительно на данный индикатор. Его следует использовать в сочетании с другой информацией для более полного понимания общего настроения на рынке криптовалют. Индикаторы настроений рынка отражают эмоции и настроения инвесторов и трейдеров в отношении текущей рыночной ситуации.
Точность индекса с точки зрения динамики цен в значительной степени зависит от реакции инвесторов на данные, предоставляемые индексом. Следовательно, эмоции страха и жадности имеют сильную корреляцию с развитием цен. Индекс крипто-страха и жадности работает путем оценки настроений рынка, которые представлены оценкой в диапазоне от 0 до 100.
Спросить людей непосредственно о том, что они думают о крипторынке, довольно эффективно. Мнения, выраженные в еженедельных опросах, составляют около 15% результата. «Цена будет учитывать улучшение макроэкономической ситуации на рынке. В сентябре Федеральная резервная система США объявила о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 4,75%-5%. Это сигнализирует об официальном развороте денежно-кредитной политики в сторону смягчения.
Страх (от 0 до 49) указывает на низкие цены и избыток предложения на рынке, тогда как жадность (от 50 до 100) предполагает переоценку криптовалют и возможное образование пузыря. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх.
Низкое значение индекса (когда преобладают торги call-опционами) свидетельствует о жадности инвесторов и наоборот. Сейчас этот показатель составляет до 0,5, в разгар рынка страха в марте 2020 года — 1,28. Тем не менее, отмечают аналитики, держится один из самых высоких уровней put-покупок за последние два года — а это указывает на крайний страх.
Высокий уровень жадности может указывать на перекупленность рынка и возможное снижение цен, в то время как высокий уровень страха может указывать на перепроданность рынка и возможное повышение цен. Индекс страха и жадности — интересный, но довольно сложный индикатор; его нельзя использовать в качестве обычного стратегического инструмента. «Настроение» рынка все равно придется подтверждать традиционными методами, но перед покупкой можно использовать FGI как дополнительный фильтр рыночного шума. В то же время проверьте, насколько ваше личное эмоциональное состояние соответствует рыночному. При использовании индекса инвестор не должен считать его истиной в последней инстанции и руководством к действию.
Вероятно, вы уже слышали о традиционных индексах, таких как индекс Доу-Джонса (DJIA), который отслеживает состояние фондового рынка. DJIA представляет собой среднее значение цен акций 30 крупных компаний, торгующихся на различных фондовых биржах США. Трейдеры и инвесторы могут инвестировать в индекс DJIA, чтобы получить доступ к акциям всех этих компаний. Индекс страха и жадности – это инструмент, который предоставляет оценку текущих настроений на криптовалютном рынке, выраженную в числовом формате от 0 до 100. Этот индекс основан на “Индексе страха и жадности” CNNMoney, разработанном для анализа фондового рынка.
Заметим, что волатильность Биткойна может приводить к очень резким, но очень кратковременным изменениям индекса. Когда он показывает Extreme Greed, FOMO других инвестором может предоставить отличную возможность зафиксировать прибыль, продавая активы на вершине рынка. Более высокий коэффициент пут/колл указывает на страх и наоборот. Число акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), достигших 52-недельных максимумов, по отношению к числу акций, достигших 52-недельных минимумов. Большее количество акций, достигших 52-недельных максимумов по сравнению с 52-недельными минимумами, указывает на жадность и наоборот.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что индекс страха и жадности может быть интегрирован в торговую стратегию, чтобы определять, когда входить в рынок и когда выходить из него. Индекс волатильности vix (аббревиатура — Volatility Index VIX) отражает предположения инвесторов о будущей волатильности (волатильности) фондового рынка; это их предсказания диапазона движения рыночных цен. Также известен как индекс страха и индикатор волатильности, хотя последний термин используется несколько реже. Высокий уровень опасений на рынке указывает на то, что криптовалюты недооценены. Это может привести к массовым продажам валюты и чрезмерной панике.
Оценка 0 указывает на крайний страх, в то время как оценка 100 означает крайнюю жадность. Индекс страха и жадности, с другой стороны, также представляет собой взвешенную меру рыночных данных, но в этом случае сходство с традиционными индексами заканчивается. Этот индекс не является товаром и не представляет собой финансовый инструмент, который можно приобрести.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
